2.4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками
Подход к решению проблемы устранения гетероскедастичности сводится к искусственному преобразованию спецификации модели таким образом, чтобы условие гомоскедастичности выполнялось тождественно. Для понимания этого подхода начнем рассмотрение вопроса с частного случая, когда известны дисперсии случайных возмущений в каждом наблюдении. Мы имеем спецификацию модели множественной линейной регрессии, выборку наблюдений за переменными модели для ее идентификации и множество значений дисперсии соответствующих каждому наблюдению. Разделим левую и правую части модели на соответствующее значение стандартной ошибки корень из дисперсии :.
Эконометрика эконометрия от экономики и греч. Социально-экономическая статистика включая информационное обеспечение экономических исследований. Представленная на рисунке схема при всей своей условности и неполноте в целом даёт общее наглядное представление об эконометрике и её месте в ряду других экономических и статистических дисциплин. К числу типовых экономических моделей, конструируемых и изучаемых с помощью эконометрических методов, относятся:. По уровню иерархии анализируемой экономической системы выделяются макроуровень т. В общей формулировке эконометрический метод может быть описан следующим образом.
Для получения информации об адекватности построенной модели многомерной линейной регрессии используется анализ регрессионных остатков. Задана выборка откликов и признаков. Рассматривается множество линейных регрессионных моделей вида:.
